Просрочка по кредитам будет расти?

По данным российской отчетности 32 банков, в октябре рост объемов просроченной задолженности по кредитам физлицам в среднем составил 5,9%. Банки пока компенсируют потери ростом кредитного портфеля. Однако если просрочка начнет быстро расти, банкам придется фиксировать убыток по рознице, отмечают эксперты. Согласно прогнозам аналитиков «ВТБ Капитал», главная опасность для банков в нынешних условиях – резкое увеличение просроченной задолженности. Сейчас доля «плохих» кредитов (non-performing loans, NPL) в совокупном портфеле участников рынка составляет порядка 1,5%. Но уже к концу этого года эта цифра (в зависимости от «степени тяжести» кризисных событий и их последствий) может вырасти до 3,5-16,3%. «NPL резко возрастет. Это одно из самых важных и самых неблагоприятных обстоятельств для сектора, – прогнозируют эксперты «ВТБ Капитал». – Слабеющая экономика и замедление темпов роста банковского сектора неминуемо приведут к ухудшению качества кредитных портфелей».

Эксперты считают, что аналитики «ВТБ капитал» затронули актуальную тему.

Рост объемов просроченной задолженности не стал неожиданностью. «Спад в экономике как последствие мирового финансового кризиса, наблюдаемого всеми нами в текущий момент, оказывает влияние на замедление темпов роста банковского сектора, что приводит к ухудшению качества кредитных портфелей. С августа наблюдалась тенденция, заключающаяся в недостаточном внимании к качеству кредитных портфелей на фоне жесткой конкурентной борьбы за клиента. Банки были вынуждены привлекать новых заемщиков, не окончательно убедившись в их кредитоспособности. Сейчас то количество перешло в качество, так как в связи с «оптимизацией» численности персонала различных финансовых структур, количество заемщиков, лишившихся работы, возросло», – отметил начальник аналитического отдела уфимской консалтинговой компании «Советник» Константин Мамыкин.

В связи с кризисом банки в сентябре-октябре стали сокращать объемы розничного кредитования: отказывались от ипотеки и сократили объемы нецелевых и автокредитов. «Мы вынуждены приостановить программу ипотечного кредитования на приобретение строящегося жилья, так как формируемые за счет таких кредитов портфели не отвечают требованиям организаторов сделок секьюритизации», – пояснил тогда директор департамента ипотечного кредитования банка «ВТБ24» Анатолий Печатников. Также приостановили программу кредитования приобретения жилья на первичном рынке «Промсвязьбанк», «Русский Стандарт», «Райффайзенбанк», «Юниаструмбанк».Отказались от аккредитации новых строительных объектов и объявили о проведении мониторинга реализуемых проектов «Абсолют Банк» и «Альфа-Банк». Приостановил ипотечное кредитование объектов недвижимости Home Credit Bank.

Тем не менее, с начала сокращений банками розничных кредитных программ прошло не много времени, поэтому доля просрочки в кредитном портфеле по итогам октября осталась на сентябрьском уровне (3,4%). Просроченная задолженность по портфелю ипотечных кредитов на балансе АИЖК по итогам III квартала 2008 года, выросла до 9,1% (за II квартал просрочка составляла 7%, за I квартал – 7,1%). «Если смотреть на прирост количества просроченных закладных, а не на их стоимость, просрочка составляет 6% (4,4% за II квартал). В число просроченных чаще попадают кредиты из группы риска – с суммой свыше 1,5 миллиона рублей и одновременно низким первоначальным взносом», – напоминает директор департамента коммуникаций АИЖК Анна Ярцева.

Аналитики «ВТБ Капитал» построили четыре прогнозных сценария кризиса «плохих» долгов.

«Бычий» сценарий (Bull Case) характеризует умеренный рост объема просрочки – общий уровень «плохих» долгов удержится в пределах 3,5% – наиболее оптимистичный сценарий. По базовому сценарию (Base Case) прогнозируется рост NPL до 6,3%. В третьем, «медвежьем» варианте (Bear Case) просрочка вырастет до 10,5%. По последнему – «ликвидационному» сценарию (Liquidation case) кризис «плохих» долгов станет всеобъемлющим – совокупная просрочка возрастет до 16,3%. Такая ситуация может продлиться не один год и приведет к масштабной реструктуризации банковской системы.

По последним данным Национального банка Республики Башкортостан, остатки кредитов, выданных банками РБ и филиалами инорегиональных банков населению Республики Башкортостан на 1 ноября этого года, достигли 71,9 миллиарда рублей. С начала 2008 года этот показатель вырос на 39,7%. Доля просроченной задолженности в этой сумме равна 1,2% (0,9 миллиарда рублей). За 10 месяцев 2008 года банками заемщикам Республики Башкортостан было выдано кредитов на сумму 45,7 миллиарда рублей, что на 17,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как утверждают участники рынка, основной объем увеличения просрочки придется на нецелевые кредиты, выдававшиеся без залога и поручительства. Это наиболее рискованный вид кредитования. А просрочка будет увеличиваться, поскольку будет больше увольнений и снижений зарплат. Предваряя детальные описания возможных событий в России, «ВТБ Капитал» напоминает, что в азиатских странах в 1997-2000 годах пик NPL достигал 35%. «По моему мнению, такие масштабы нам не грозят. Причина: объем государственной поддержки несравним. У нас он в разы выше. Но если ситуация осложнится (проблемы с внешним долгом, девальвация национальной валюты), то все может ещё ухудшиться», – добавил Константин Мамыкин.